Cercetatorii de la Universitatea din Tsukuba din Japonia au anuntat ca au reusit sa creeze un sistem de gestionare a portofoliului de criptomonede bazat pe inteligenta artificiala (AI), care utilizeaza date din blockchain pentru antrenament. Acest manager AI pentru investitii cripto este primul software de acest gen, relateaza CoinDesk. Recent, gigantul bancar JP Morgan a dezvaluit ca lucreaza la un proiect similar, numit „IndexGPT”, care va analiza si selecta active clasice si digitale pentru portofoliul clientilor.

Gilda Popa

Denumit CryptoRLPM, prescurtare pentru „Manager de portofoliu AI pentru consolidarea (n.r. portofoliului) cripto”, sistemul de inteligenta artificiala (AI) utilizeaza o tehnica de antrenament numita „invatare prin consolidare” pentru a implementa datele din blockchain in modelul sau.

Invatarea prin consolidare (RL) este o paradigma de optimizare in care un sistem AI interactioneaza cu mediul sau - in acest caz, un portofoliu de criptomonede - si isi actualizeaza cunostintele pe baza semnalelor de recompensa.

CryptoRLPM aplica feedback de la RL in intreaga arhitectura, arata cercetatorii japonezi. Sistemul este structurat in cinci unitati primare care lucreaza impreuna pentru a procesa informatii si a gestiona portofolii structurate de criptomonede.

Aceste module includ o unitate de alimentare a datelor, o unitate de rafinare a datelor, o unitate de agent de portofoliu, o unitate de tranzactionare live si o unitate de actualizare a agentilor.

Ce performante a obtinut CryptoRLPM ca manager de portofolii cripto

Oamenii de stiinta au testat CryptoRLPM atribuindu-i trei portofolii cripto pentru a urmari performantele obtinute. Primul dintre acestea continea doar Bitcoin (BTC) si Storj (STORJ), al doilea a pastrat BTC si STORJ, la care s-a adaugat Bluzelle (BLZ), iar al treilea le-a pastrat pe toate trei alaturi de tokenul Chainlink.

Experimentele s-au desfasurat pe o perioada care a durat din octombrie 2020 pana in septembrie 2022 cu trei faze distincte (instruire, validare si backtesting).

Cercetatorii au masurat succesul CryptoRLPM in raport cu o evaluare de baza a performantei standard a pietei prin trei metrici: rata de rentabilitate acumulata (AAR), rata zilnica de rentabilitate (DRR) si raportul Sortino (SR). AAR si DRR sunt indicatori de baza care arata cat de mult a pierdut sau castigat un activ cripto intr-o anumita perioada de timp, iar SR masoara randamentul ajustat la risc al unui activ.

Potrivit lucrarii de cercetare pre-printare a cercetatorilor japonezi, CryptoRLPM demonstreaza imbunatatiri semnificative fata de performanta de baza.

"Concret, CryptoRLPM arata o imbunatatire cu cel putin 83,14% a ARR, cel putin o imbunatatire cu 0,5603% a DRR si cel putin o imbunatatire cu 2,1767 a SR, comparativ cu performantele Bitcoin de baza”, se arata in documentul citat.

JP Morgan dezvolta un consilier de investitii de tip ChatGPT

Asa cum a relatat Lumea Banilor la acel moment, gigantul bancar JP Morgan a anuntat in mai, anul acesta, ca dezvolta un serviciu de inteligenta artificiala (AI) similar ChatGPT, „0antrenat” pe baze de date specifice pentru a oferi utilizatorilor consiliere pentru investitii. Serviciul software, numit „IndexGPT”, va folosi AI pentru a analiza si selecta active clasice si digitale pentru portofoliul clientilor, in functie de profilul investitional, relateaza CNBC.

JP Morgan a rezevat deja marca comerciala pentru noul serviciu de consiliere financiara bazat pe AI in mai 2023, potrivit unui dosar depus de banca la Oficiul pentru Brevete si Marci din SUA consultat de CNBC.

Alti giganti bancare, intre care Goldman Sachs si Morgan Stanley, au inceput deja sa testeze tehnologia AI pentru uz intern. Astfel, Goldman Sachs foloseste tehnologia de tip ChatGPT pentru a ajuta inginerii software din cadrul bancii sa genereze si sa testeze automat coduri, in timp ce Morgan Stanley testeaza un chatbot creat de OpenAI pentru a raspunde intrebarilor celor 16.000 de consilieri financiari ai sai.